シャープレシオとは
投資信託が標準偏差に対して、どの程度の超過収益率(分配金も含む)を得られたかどうかを示す指標です。超過収益率とは、投資信託の騰落率から安全資産の収益率を控除したものです。超過収益率が高く、標準偏差が小さくなるほどシャープレシオの値は大きくなり、 運用効率が良いことを示します。
算出式は、(対象期間の平均騰落率 ― 安全資産の収益率) ÷ 標準偏差 となります。
- ※平均騰落率とは、対象各期間月数分の騰落率を年率換算したもの。
- ※安全資産の収益率とはリスクがない資産の収益率を指し、本画面では無担保コールレート(年率)を使用しています。
- 0未満
- 0未満
- 0~1.0
- 0以上~1.0未満
- 1.0~2.0
- 1.0以上~2.0未満
- 2.0以上
- 2.0以上